Covariance is bilinear

Signed-off-by: Thomas Gassmann <[email protected]>

wus/wus.tex

@@ -438,10 +438,10 @@ \subsection{Varianz}
 \end{enumerate}
 
 \subsection{Kovarianz}
-\begin{subbox}{Definition Kovarianz}
+\begin{subbox}{}
  Wenn \(X, Y\) zwei ZV mit \(\E[X^2] < \infty, \E[Y^2] < \infty\), dann ist die Kovarianz zwischen \(X, Y\) definiert als
  \[\text{Cov}(X,Y) = \E[X \cdot Y] - \E[X] \cdot \E[Y]\]
- Falls $\text{Cov}(X,Y) = 0$ nennt man $X, Y$ unkorreliert.
+ Falls $\text{Cov}(X,Y) = 0$ nennt man $X, Y$ unkorreliert. Die Kovarianz ist bilinear.
 \end{subbox}
 \begin{itemize}
  \item \(\text{Cov}(X,X) = \sigma_X^2\)