Leitura e tratamento dos arquivos de dados de mercado distribuídos no Mercado Financeiro Brasileiro.
- Mercado de Derivativos - Negócios Realizados em Pregão
- Parcial: BD_Arbit.txt
- Preliminar: BDPrevia.txt
- Final: BD_Final.txt
- After-Hours (D+1): BDAfterHour.txt
- Atualização de Contratos em Aberto: BDAtual.txt
- Ajustes: BDAjuste.txt
- Mercado de Derivativos - Indicadores Econômicos e Agropecuários
- Parcial: Indica.txt
- Final: Indic.txt
- Mercado de Derivativos - Contratos Cadastrados
- CONTRCAD.TXT
- Nova Clearing: CONTRCAD-IPN.TXT
- Mercado de Derivativos - Taxas de Mercado para Swaps
- TaxaSwap.txt
- Mercado de Títulos Públicos - Preços Referenciais para Títulos Públicos
- PUWEB
- Mercado de Derivativos - Prêmio de Referência para Opções
- Premio
- Mercado de Balcão - Superfície de Volatilidade por Delta
- SupVol
- Mercado de Títulos Públicos - Cotações
- Cotacao
- Mercado de Derivativos - Negócios Realizados no Mercado de Balcão
- Eletro.txt
- Mercado de Derivativos - Posições Travadas
- PosTrav
- Mercado de Derivativos - Swap Cambial - Mark to Market
- Market
- Mercado de Títulos Públicos - Preços Referenciais BM&F para LTN
- Ltaammdd
- Mercado de Câmbio - Taxas Praticadas, Parâmetros de Abertura e Operações Contratadas
- Ctaammdd
- Mercado de Câmbio - Volume Líquido Compensado
- Cvaammdd
- Mercado de Derivativos - Operações Estruturadas de Volatilidade
- Ref_Vol
- Mercado de Derivativos - Tarifação para Swaps
- TarSwap
- Mercado de Derivativos - Relação de Códigos ISIN para Contratos Derivativos
- CodISIND
- Mercado de Derivativos - Relação de Códigos ISIN para Contratos de Swap
- CodISINS
- Mercado de Derivativos - Relação de Códigos ISIN para CPRs
- CodISINS
- Mercado de Títulos Públicos - Túnel de Negociação para Operações Definitivas a Vista e a Termo (pontos-base)
- Tdaammdd
- Mercado de Títulos Públicos - Túnel de Negociação para Operações Compromissadas (pontos-base)
- Tcaammdd
- Mercado de Derivativos - Opções Flexíveis - Parâmetros para Determinação de Limites de Preço e Taxa
- lpaammdd
- Mercado de Títulos Públicos - Volume Bruto Contratado
- VolumeBrutoContratado
- Mercado de Derivativos - GTSLiNe - Fatores de Ponderação
- Este arquivo contém os fatores de ponderação (fatores K) de risco dos instrumentos utilizado no GTSLine.
- Mercado de Derivativos - Deltas Opções Padronizadas
- Deltas
- Mercado de Derivativos - Swaps Parâmetros para Determinação de Limites de Preço
- SWaammdd
- Cadastro de instrumentos - BVBG.028.01 Instruments File
- Este arquivo contém as características dos instrumentos negociáveis e dos instrumentos aceitos em garantia que são de conhecimento público.
- Cadastro de instrumentos indicadores - BVBG.029.01 Instruments File
- Este arquivo contém as características dos instrumentos indicadores de preço utilizados pela BM&FBOVESPA.
- Cenários de Margem - CORE
- Este arquivo apresenta os cenários de risco utilizados no modelo CORE com estrutura similar à atual. Devido às diferenças na estrutura dos cenários, apenas os cenários do tipo “Envelope” e para o segundo dia do holding period são carregados.
- Agrupamento de Instrumentos Padronizados
- Este arquivo agrupa os instrumentos padronizados com características em comum e que possuem os mesmos parâmetros e mapeamento em fatores primitivos de risco.
- Parâmetros de Grupos de Instrumentos
- Este arquivo relaciona os parâmetros de risco aos grupos de instrumentos previamente definidos.
- Fórmulas de Risco
- Este arquivo apresenta as fórmulas de risco cadastradas no sistema.
- Fatores Primitivos de Risco (FPRs)
- Este arquivo mostra os fatores primitivos de risco cadastrados no sistema, os instrumentos nos quais os FPRs são baseados e seus parâmetros.
- Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados
- Este arquivo relaciona os grupos de instrumentos padronizados às fórmulas de risco e aos fatores primitivos de risco correspondentes. O qualificador indica a qual parâmetro da fórmula cada FPR corresponde.
- Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC
- Este arquivo relaciona os grupos de instrumentos de OTC, com a identificação do instrumento que corresponde ao ativo-objeto, às fórmulas de risco e aos fatores primitivos de risco correspondentes. O qualificador indica a qual parâmetro da fórmula cada FPR corresponde. No caso de swaps, são relacionados dois mapeamentos, correspondentes a cada “ponta” do swap.
- Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia
- Este arquivo apresenta o valor de margem teórica máxima dos instrumentos negociáveis e o valor mínimo de margem de instrumentos aceitos como garantia.
- Informações Variáveis de Tarifação - BVBG.024.01 Fee Variables
- Este arquivo contém informações dos valores utilizados como parâmetros nas fórmulas dos cálculos de tarifas.
- Custo Unitário de Tarifação - BVBG.043.01 Fee Unit Cost
- Este arquivo contém os valores base dos custos unitários dos clientes normais e HFT periódicos, ou seja, os valores utilizados para clientes que não apresentaram histórico de volume (ADTV) no respectivo período de apuração. O arquivo trará informações de contratos com custos que não dependem do cálculo diário do prazo para seu vencimento, ou seja, todos com exceção dos grupos de taxas de juros.
- Custo Unitário Diário de Tarifação - BVBG.044.01 Fee Daily Unit Cost
- Este arquivo contém os valores base dos custos unitários dos clientes normais e HFT periódicos, ou seja, os valores utilizados para clientes que não apresentaram histórico de volume (ADTV) no respectivo período de apuração. O arquivo trará informações de contratos com custos que não dependem do cálculo diário do prazo para seu vencimento, ou seja, todos com exceção dos grupos de taxas de juros.
- Tarifação para Clientes Alta Frequência - BVBG.026.01 Daily High Frequency Trader
- Este arquivo contém todas as possibilidades de preços médios e custos unitários aplicáveis a clientes HFT com apuração diária.
- Cenários do Tipo Spot
- Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Spot (valores a vista).
- Cenários do Tipo Curva
- Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Curva (estruturas a termo).
- Cenários do Tipo Superfície
- Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Superfície (estruturas de volatilidade, a termo e por delta ou preço de exercício).
- Mercado de Derivativos - Cenários de Margem para Swaps
- Cenarios
- Mercado de Derivativos - cenário de Margem Desejável no Mercado Agropecuário (Foma)
- CAaammdd
- Mercado de Derivativos - Tarifação para Produtos de Pregão
- TarPreg
- Mercado de Derivativos - Parâmetros de Tarifação - Produtos de Pregão
- TarPar
- Mercado de Derivativos - Áreas para Margem de Ativos Líquidos
- RILareas
- Mercado de Derivativos - Parâmetros de Margem para Ativos Líquidos
- RILContratos
- Mercado de Derivativos - Volatilidade Implícita para Cálculo de Margem de Ativos Líquidos
- RILVolatilidade
- Mercado de Derivativos - Margem Teórica Máxima para Ativos Líquidos
- RILMargemMaxima
- Mercado de Derivativos - Preços de Opções nos Cenários de Estresse de Margem para Ativos Líquidos
- RILPrecOpcoes
- Mercado de Derivativos - Mapeamento de Opções - Cálculo de Margem
- MAPEAMEN
- Mercado de Derivativos - Preços de Opções com Ajuste em Cenários de Estresse
- RILPrecOpcoesAjuste
- Mercado de Derivativos - Tarifação para Clientes Alta Frequência
- Este arquivo (Mercado de Derivativos - Tarifação para Clientes Alta Frequência) contém os valores unitários das taxas de emolumentos que serão usados para calcular as taxas cobradas pela BM&FBOVESPA aplicadas aos negócios realizados por investidores com status de HFT (investidores de alta frequência) . São divulgados os valores de emolumentos para operações normais e day trade, bem como as faixas definidas para os diferentes grupos de mercadorias. Este arquivo é divulgado mensalmente, até às 11h do primeiro dia útil do mês.
- Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Preço a Vista
- Preco
- Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Volatilidade Implícita
- VolFlex
- Mercado de Balcão - Cenário para o fator de risco Taxa de Juros
- Juros
- Mercado de Balcão - Fatores Delta
- FDelta
- Mercado de Balcão - Margem Máxima
- MM
- Mercado de Derivativos - Cenários de Margem para Ativos Líquidos
- CENLIQW
- Taxas Títulos Públicos
- msaammdd.txt
- VNA
- VNA_ddmmaa.txt
- VNA_ddmmaa.csv
- VNA_ddmmaa.txml