basta ter instalado o gcc, o make e as bibliotecas glfw, glew, glm e openal e executar o comando
make
Utilizar algo como o MSYS 2 ou git for windows SDK e instalar as bibliotecas, eu recomendo utilizar o git for windows SDK, pois já vem com um 'git' que funciona melhor no windows e um 'make' melhor que o 'mingw32-make'
pacman -S mingw-w64-x86_64-glew mingw-w64-x86_64-glfw mingw-w64-x86_64-openal mingw-w64-x86_64-glm
E instalar o gcc e o make caso utilize somente o MSYS 2
pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc mingw-w64-x86_64-make
Finalmente compilar
make
Ou
mingw32-make
Se estiver utilizando o MSYS 2