撮合机制

每个策略类必须实现4个接口：on_init, on_symbol, on_bar, on_exit。其中交易相关的买卖函数，查询函数，比如ctx.buy, ctx.cash()等， 只能在on_bar中被调用。系统内部通过调用Context.process_trading_events 来开始一次价格撮合。我们把价格数据分为k线数据和tick数据两类。 两则的撮合机制不一样。

• k线数据 表示当根k线开盘和收盘时间区间内的open, close, high, low四个价格。系统会分别在开盘时间和收盘时间做一个价格撮合。因此，当根k线的开盘时间 才是“当前”时间。收盘时间的价格撮合是未了确保交易能在当前k线时间区间内成交，但对on_bar是不可见的，它只能对应到当根k线的开盘时间，并且 任何交易最早只能在收盘时间成交。假设我们当前在第i根k线上，那么以下情况不存引用未来数据的问题：

  • 使用了open数据，
  • 引用了第j(j<i)根k线的数据

• tick数据（待实现） 只有一个时间点，任何交易最早只能在下个时间点成交，以下情况不存在引用未来数据问题：

  • 引用当前数据
  • 引用前面的tick数据

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