Trabajo de Fin de Master para el master Big Data y Business Analytics de la UNED. Este trabajo se basa en un análisis de series temporales del mercado de valores para bancos españoles. Se aplican técnicas de Machine Learning, regresiones obtenidas por el modelo SARIMAX, además de una rede neuronal recurrente (RNN). Ambas técnicas son aplicadas con fines diferentes.
El informe final se encuentra en Informe final y es complementado por el anexo modelo SARIMAX y el anexo modelo RNN. El vídeo que presenta y explica los principales detalles de este trabajo se encuentra en Youtube.
Nota: Si se desea una correcta visualización de los gráficos anteriores y tablas, conviene descargar los documentos URL anteriores. No obstante, si se desea modificar o probar el código, los respectivos notebooks son:
Además, si únicamente se quiere abrir el documento final es necesario incluir en la misma carpeta las predicciones realizadas por los modelos: