command:
python optforwardtest.py -i ./data/IF.csv -of ./results/results.csv -op ./results/results.png -nj 3 -lp 10 -dn 1 -cl knn
help:
-i the input file
-of the output file which records time index, predict label, and close
-op the output file which describes sigsum and accuracy
-nj number of jobs to run in parallel
-lp length of periods to predict, not number of points to predict
-dn length of periods to shift
-cl classifier
'''1. DATA PREPARING'''
key point:
rs_num and nrows:
you can change rs_num and nrows to determine the beginning and last time for the csv file reading
resample_time:
you can change resample time, by time-resampling way or point-resampling way
zero_propotion:
you can change the variable, which describes the propotion of zero, to calculate the train data label
'''2. FEATURE EXTRACTION'''
key point:
features:
window_size:
length of data default, you can change it if you like
test_size:
diff_n default, or greater than diff_n
'''3. CLASSIFICATION'''
- in this stage, you can achivement classification by multi_feature way or multi_classification way
- in multi_feature way, different kinds of features may be gernerated together for one classifier
- in multi_classification way, each classifier may output results, and you can combine them by vote or other
- a simple classifier named mean classifier is added, based on the assumption that next close is the mean close of current window including current point
窗口长度是window_size，这里的diff_n即timeshift
diff_n的取值可以是1,2,3,4,5等等，也就是说如果diff_n等于2的时候，在训练数据定义label的时候，是指当前close与其后第2个点close的对比做出的一个方向。
换句话说，当前的close的label利用了未来第2个点的close信息。
所以我们在划分trainset和testset的时候，test_size必须大于等于diff_n才行，才能保证trainset不会偷看testset之后的close信息。（由此得出test_size=diff_n）
而我们要预测的是testset的label，特别是test[-1]。这就意味着，test[-1]得到的label，我们可以知道其后第2个点的close的升降。
所以窗口滑动的时候，要保证每次都取到当前预测点其后第2个点。（由此得出step=diff_n）
这样写入文件的，是每隔2分钟的预测点的close，index和预测的label。我们可以根据这些信息画出sigsum曲线来。
而resampletime是我们每次读取窗口内数据的采样，对于最后一个点test[-1]来说，意味着前面数据的稀释。我们采样的目的是，数据可能冗余太多，所以要按照resampletime采样。
但是对于采样后的窗口来说，里面数据的label定义还是基于diff_n来做的，也就是一个点的label是当前close与其后第2个点的close的对比做出的一个方向。
前推的思路：
先截取原始数据，窗口步长为diff_n，因为预测的是后diff_n的方向。
再对截取的片断采样。
注意计算label时候采用periods=int(diff_n/resample_time)，并生成特征。
为了保证训练集相邻点之间的特征计算，resample_time应该与diff_n一致。
测试集为int(diff_n/resample_time)。
不前推的思路：
先采样原始数据。
注意计算label时候采用periods=int(diff_n/resample_time)，并生成特征。
为了保证训练集相邻点之间的特征计算，resample_time应该与diff_n一致。
再截取生成特征，窗口步长为int(diff_n/resample_time)，因为预测的是后diff_n的方向。
测试集为int(diff_n/resample_time)。
file_path
size1
size2
resample_num_list
timeshift_num_list
results_dir
default_nrows
whether timeshift equals resample or not
num
dynamic
step
target
maxlag = [30, 90]
windowsize = [50000, 900000]
threshold = [95, 100]
search = {
'algorithm':{'ridgecv':None},
# 'algorithm':{'ridgecv':None,'elasticnetcv':None,'knnreg':None,'linearsvr':None},
'maxlag':maxlag,
'windowsize':windowsize,
'threshold':threshold,
}
num_evals = 100
optunity.maximize or optunity.maximize_structured
一直遇到的一个问题就是：
op开启了比如30个进程，其实真正在计算的并没有这么多，很多同名进程都在挂载等待。
真正的原因还在于optunity内部：
在PS0源码中suggest_from_box定义，有
d = dict(kwargs)
if num_evals > 1000:
d['num_particles'] = 100
elif num_evals >= 200:
d['num_particles'] = 20
elif num_evals >= 10:
d['num_particles'] = 10
else:
d['num_particles'] = num_evals
d['num_generations'] = int(math.ceil(float(num_evals) / d['num_particles']))
return d
在PS0源码中optimize定义，有
pop = [self.generate() for _ in range(self.num_particles)]
best = None
for g in range(self.num_generations):
fitnesses = pmap(evaluate, list(map(self.particle2dict, pop)))
由此，可以看到，其实真正运行的进程数，不与num_evals相关，也不与你开启的进程数相关，而是与num_particles相关：它是对每个粒子的分支进行map操作！！！！
num_evals为3，同一时间调优就是3个，也就占3个进程，所以开30个进程的话，会出现27个等待进程
num_evals为30，同一时间调优就是10个，也就占10个进程，所以开30个进程的话，会出现20个等待进程
num_evals为300，同一时间调优就是20个，也就占20个进程，所以开30个进程的话，会出现10个等待进程
但是总共寻优的次数是与num_evals相关的，可能会略小于num_evals。