diff --git a/docs/chapter1/chapter1.md b/docs/chapter1/chapter1.md index 030b785..c14be98 100644 --- a/docs/chapter1/chapter1.md +++ b/docs/chapter1/chapter1.md @@ -95,7 +95,23 @@ $$ -## 1.1.2 凸函数 +## 1.1.3 Hessian 矩阵 + +Hessian 矩阵 $H_f$ 是由函数 $f(x)$ 的二阶偏导数组成的方阵,即: +$$ +\begin{equation} +\mathbf H_f= \begin{bmatrix} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1\,\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1\,\partial x_n} \\[2.2ex] + \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_2\,\partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_2\,\partial x_n} \\[2.2ex] + \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\[2.2ex] + \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n\,\partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n\,\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} +\end{bmatrix}. +\end{equation} +$$ +其中,$x=[x_1,x_2,\cdots,x_n]$。 + + +## 1.1.4 凸函数 凸函数(convex function)是定义在凸集上的实值函数,满足以下性质:对于定义域内的任意两个点 $x$ 和 $y$ 以及满足 $\alpha\in[0,1]$ 的任意标量 $\alpha$,函数图像上这两点之间的线段位于或位于函数图像上方,即: $$ @@ -116,18 +132,6 @@ $$ 其中,$\nabla f(x)$ 表示函数 $f(x)$ 在点 $x$ 处的梯度。几何上,这意味着函数的图像位于任意一点处的切线之上。 2. **二阶条件**:若函数 $f(x)$ 是二次可微的,则它是凸函数当且仅当其 Hessian 矩阵 $H_f$ 在其定义域内的所有点 $x$ 上都是半正定的(即矩阵的所有特征值均为非负)。 -Hessian 矩阵 $H_f$ 是由函数 $f(x)$ 的二阶偏导数组成的方阵: -$$ -\begin{equation} -\mathbf H_f= \begin{bmatrix} - \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1\,\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1\,\partial x_n} \\[2.2ex] - \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_2\,\partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_2\,\partial x_n} \\[2.2ex] - \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\[2.2ex] - \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n\,\partial x_1} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n\,\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} -\end{bmatrix}. -\end{equation} -$$ -其中,$x=[x_1,x_2,\cdots,x_n]$。 3. **Jensen 不等式**:若 $f(x)$ 是凸函数,则对于定义域内的任意一组点 ${x_1, x_2, \cdots, x_n}$ 和归一化的非负权重 ${w_1, w_2, \cdots, w_n}$,即 $\sum_{i=1}^n w_i=1$,有: $$ @@ -152,7 +156,7 @@ $$ -## 1.1.3 凹函数 +## 1.1.5 凹函数 凹函数(concave function)的定义与凸函数相反。对于其定义域内的任意两个点 $x$ 和 $y$ 以及满足 $\alpha\in[0,1]$ 的任意标量 $\alpha$,满足以下不等式: $$ @@ -166,7 +170,7 @@ $$ -## 1.1.4 强凸函数 +## 1.1.6 强凸函数 对于定义在凸集上的函数 $f(x)$,若其满足以下性质,则称其为强凸函数: $$ @@ -210,7 +214,7 @@ $$ -## 1.1.5 指数凹函数 +## 1.1.7 指数凹函数 若函数 $f(x)$ 的指数 $\exp(f(x))$ 为凹函数,则称 $f(x)$ 为指数凹(exponentially concave)函数。注意,当 $\exp(f(x))$ 是凹函数时,$f(x)$ 本身不一定是凹函数。 若 $f(x)$ 为指数凹函数,则 $\exp(-f(x))$ 必为凸函数。因此,指数凹是一种弱于强凸但强于凸的性质。 @@ -224,7 +228,7 @@ $$ -## 1.1.6 凸优化 +## 1.1.8 凸优化 凸优化(convex optimization)是优化理论的一个分支,研究的是在凸函数的凸集上进行优化的问题。凸优化的目标是在满足一组凸约束条件的情况下,找到凸目标函数的最小值。 @@ -271,7 +275,7 @@ $$ -## 1.1.7 仿射 +## 1.1.9 仿射 仿射变换(Affine transformation),又称仿射映射,是指在几何中,对一个向量空间进行一次线性变换并加上一个平移,变换为另一个向量空间。若该线性映射被表示为矩阵 $A$,平移被表示为向量 $\vec{b}$,则仿射映射 $f$ 可表示为: $$ @@ -305,7 +309,7 @@ $$ -## 1.1.8 Slater条件/定理 +## 1.1.10 Slater条件/定理 关于强对偶性的讨论,原书已有详细说明,此处不再赘述。这里着重讨论 **P11** 左下角附注提到的 Slater 条件,即: @@ -413,7 +417,7 @@ $$ -## 1.1.9 KKT条件 +## 1.1.11 KKT条件 KKT条件(Karush-Kuhn-Tucker条件)在凸优化领域具有至关重要的地位。虽然在原书的 **P12-13** 中对其进行了基本解释,此处将进行更为深入的分析。KKT条件中的符号 $\lambda_i,\ i\in[m]$ 和 $\mu_i,\ i\in[n]$ 被视为 KKT 乘子。特别地,当 $m=0$ 时,即不存在不等式约束条件时,KKT条件退化为拉格朗日条件,此时 KKT 乘子也被称为拉格朗日乘子。以下为 KKT 条件的证明: @@ -450,7 +454,7 @@ KKT条件和 Slater 条件通常被归类为“正则条件”(regularity cond -## 1.1.10 偏序集 +## 1.1.12 偏序集 序理论(order theory)是研究捕捉数学排序直觉的各种二元关系的数学分支。在序理论中,一个偏序集(partial order set,简称 poset)包含一个非空集合 $P$ 和一个满足特定条件的二元关系 $\leq$。这个二元关系称为偏序关系,它必须满足以下三个条件: @@ -462,25 +466,25 @@ KKT条件和 Slater 条件通常被归类为“正则条件”(regularity cond -## 1.1.11 上下界 +## 1.1.13 上下界 上界(upper bound 或 majorant)是与偏序集有关的特殊元素,指偏序集中大于或等于其子集中一切元素的元素。若数集 $S$ 为实数集 $R$ 的子集且有上界,则显然有无穷多个上界,其中最小的上界常常具有重要作用,称为数集 $S$ 的上确界(tight upper bound 或 supremum)。同理,可以定义下界(lower bound 或 minorant)和下确界(tight lower bound 或 infimum)。 -## 1.1.12 尾界 +## 1.1.14 尾界 **尾界(tail bound)**是指给定一个随机变量,其概率分布尾部部分的界限。上尾界(upper tail bound)描述随机变量在其分布上尾处的概率上限,而下尾界(lower tail bound)描述随机变量在其分布下尾处的概率上限。Chebyshev 不等式、Hoeffding 不等式和 Bernstein 不等式都是尾界的例子,它们提供了随机变量偏离其期望值的概率界限。 -## 1.1.13 置信界 +## 1.1.15 置信界 **置信界(confidence bound)**是在估计一个未知参数时,给出一个包含该参数的区间,并且这个区间具有特定的置信水平。例如,一个95%的置信区间意味着我们有95%的信心该区间包含真实的参数值。置信界可以是上置信界(upper confidence bound),下置信界(lower confidence bound),或同时包含上下界的置信区间(confidence interval)。上置信界提供对参数估计的可能最大值的上限,下置信界提供对参数估计的可能最小值的下限。 -## 1.1.14 连续性 +## 1.1.16 连续性 连续性(continuity)表示函数在某处的变化不会突然中断或跳跃。形式上,如果函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处满足以下条件,则称其在该点连续: @@ -489,7 +493,7 @@ KKT条件和 Slater 条件通常被归类为“正则条件”(regularity cond 连续性意味着输入的微小变化导致输出的微小变化。如果一个函数在其定义域的每个点上都是连续的,则称其为连续函数。 -Lipschitz 连续性是连续性的更强形式,它要求函数在变化速度方面有界。具体而言,如果存在一个常数 $L$,使得函数在任意两点的函数值之间的绝对差小于等于 $L$ 乘以两点之间的距离,则称该函数为 $L$-Lipschitz 连续,即: +Lipschitz 连续性是连续性的更强形式,它要求函数在变化速度方面有界。具体而言,如果存在一个常数 $L$,使得函数在任意两点的函数值之间的绝对差小于等于 $L$ 乘以两点之间的距离,则称该函数为 $L-Lipschitz$ 连续,即: $$ \begin{equation} \forall x,y\in \text{dom}(f),\ \exists L > 0\ \text{使得}\ \|f(x)-f(y)\|_2 \leq L\|x-y\|_2 @@ -506,9 +510,9 @@ $$ \Rightarrow &\|f(x)-f(y)\|_2 \le L \|x-y\|_2 \end{align} $$ -此时,函数是 $L$-Lipschitz 连续的。 +此时,函数是 $L-Lipschitz$ 连续的。 -2. 若函数 $f(x)$ 是 $L$-Lipschitz 连续的,即对于任意 $x,y$,有 +2. 若函数 $f(x)$ 是 $L-Lipschitz$ 连续的,即对于任意 $x,y$,有 $$ \begin{equation} \|f(x)-f(y)\|_2 \le L\|x-y\|_2 @@ -534,25 +538,118 @@ Lipschitz 连续性的性质在数学的各个领域中广泛应用,如分析 -## 1.1.15 光滑性 +## 1.1.17 光滑性 在数学分析中,函数的光滑性(smoothness)通过函数在某个域(称为可微性类)上的连续导数的数量来衡量。最基本的情况下,如果一个函数在每个点上都可导(因此连续),则可以认为它是光滑的。 +一方面,光滑性确保了梯度下降等优化算法能够更快收敛,并减少可能遇到的梯度震荡或发散的情况。 +另一方面,光滑性提供了函数曲率的信息,从而帮助设计更有效的优化算法,如加速梯度下降法或牛顿法。 -在优化理论中,$L$-光滑函数是指具有 $L$-Lipschitz 连续性的函数,这意味着函数的梯度的幅度在其定义域中的任何地方都被 $L$ 所限制。形式上,函数 $f(x)$ 被称为 $L$-光滑,则必须满足以下不等式: +在优化理论中,$L$-光滑函数是指它的梯度具有 $L$-Lipschitz 连续性,这意味着函数的梯度在其定义域中的变化速率被 $L$ 所限制。 +形式上,对于任意 $x,y \in \mathbb{R}^n$,存在 $L > 0$,使得: +$$ +\begin{equation} +\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2 \leq L \|x - y\|_2 +\end{equation} +$$ +或者等价地, +$$ +\begin{equation} +\|\nabla^2 f(x)\|_2 \leq L +\end{equation} +$$ +或者等价地, $$ \begin{equation} -\forall x,y\in \text{dom}(f),\ \exists L > 0\ \text{使得}\ f(y) \leq f(x) + \nabla f(x)(y-x) + \frac{L}{2}\|y-x\|_2^2 +f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{L}{2}\|y - x\|_2^2 \end{equation} $$ -这里,$L$ 被称为光滑系数。上式表明,对于光滑函数 $f(x)$,可以在任意一点处构造一个二次函数作为其上界。 +以上三种定义方式是等价的,且 $L$ 被称为光滑系数。 +由定义3,我们可以看出,在光滑函数的任意一点处都可以构造一个二次函数作为其上界。 -如果一个函数的梯度是 $L$-Lipschitz 连续的,那么它就是 $L$-光滑的。因此,$L$-光滑性比连续性更强。换句话说,所有 $L$-光滑的函数都是连续的,但并非所有连续函数都是 $L$-光滑的。光滑性关注导数的存在和规则性,而 Lipschitz 连续性关注限制函数的变化速度。Lipschitz 连续性保证变化速度有界,而光滑性确保函数具有定义良好的导数。 +接下来我们证明这些定义的等价性。首先,我们证明定义1可以推导出定义2。 -$L$-光滑函数在优化中非常有用,因为它们可以加快梯度下降算法的收敛速度。此外,$L$-光滑性是许多优化算法的重要特性,包括随机梯度下降算法。 +考虑函数 $f$ 的梯度 $\nabla f(x)$ 的二阶泰勒展开: +$$ +\begin{equation} +\nabla f(y) = \nabla f(x) + \nabla^2 f(\xi)(y - x) +\end{equation} +$$ +其中 $\xi$ 是 $x$ 和 $y$ 之间的一点,$\nabla^2 f(\xi)$ 表示在点 $\xi$ 处的 Hessian 矩阵。 +根据 $L$-光滑性的定义1,我们有: +$$ +\begin{equation} +\|\nabla f(y) - \nabla f(x)\|_2 \leq L \|y - x\|_2 +\end{equation} +$$ +将二阶泰勒展开的结果代入其中: +$$ +\begin{equation} +\|\nabla^2 f(\xi)(y - x)\|_2 \leq L \|y - x\|_2 +\end{equation} +$$ + +对于任意的非零向量 $v = y - x$,定义: +$$ +\begin{equation} +v' = \frac{v}{\|v\|_2} +\end{equation} +$$ +我们得到: +$$ +\begin{equation} +\|\nabla^2 f(\xi) v'\|_2 \leq L +\end{equation} +$$ + +由于 $v'$ 是一个单位向量,这意味着 Hessian 矩阵 $\nabla^2 f(\xi)$ 作用在任意单位向量上时的范数不超过 $L$,因此 Hessian 矩阵的谱范数(即最大特征值的绝对值)满足: +$$ +\begin{equation} +\|\nabla^2 f(\xi)\|_2 \leq L +\end{equation} +$$ +其中,由于 $\xi$ 是 $x$ 和 $y$ 之间的一点,因此我们可以将上述结论推广到整个定义域。 + +接下来我们证明定义2可以推导出定义3。由定义2,给定 $f$ 是 $L$-光滑的,对任意的 $x, y \in \mathbb{R}^n$,我们有: +$$ +\begin{equation} +f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{L}{2} \|y - x\|_2^2 +\end{equation} +$$ -## 1.1.16 次梯度 +将定义中的 $x$ 和 $y$ 互换,得到: +$$ +\begin{equation} +f(x) \leq f(y) + \langle \nabla f(y), x - y \rangle + \frac{L}{2} \|x - y\|_2^2 +\end{equation} +$$ + +将两个不等式相加可得: +$$ +\begin{equation} +\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \leq L \|x - y\|_2^2 +\end{equation} +$$ + +注意到不等式左侧的内积无论如何取值,该不等式均成立。 +当 $y - x$ 与 $\nabla f(x) - \nabla f(y)$ 平行时达到最大值。 +此时,不等式左侧的最大值为 $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2 \|x - y\|_2$。 +因此,我们有: +$$ +\begin{equation} +\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2 \|x - y\|_2 \leq L \|x - y\|_2^2 +\end{equation} +$$ +化简后即得证。 + +这里对光滑性和 $Lipschitz$ 连续性进行一些比较: +- $Lipschitz$ 连续性关注的是函数值变化的速度,即函数值的“陡峭程度”,而光滑性关注的是梯度变化的速度,即函数的“曲率”或二阶变化。 +- $Lipschitz$ 连续性表示函数变化不会太快,确保函数的整体平滑性,而光滑性表示梯度变化不会太快,确保函数曲面没有急剧的弯曲。 + + + +## 1.1.18 次梯度 次梯度(subgradient)是凸函数导数的推广形式。某些凸函数在特定区域内可能不存在导数,但我们依旧可以用次梯度来表示该区域内函数变化率的下界。形式上,对于凸函数 $f(x)$,在任意点 $x_0$ 处的次梯度 $c$ 必须满足以下不等式: $$ @@ -572,7 +669,7 @@ $$ -## 1.1.17 对偶空间 +## 1.1.19 对偶空间 线性泛函(linear functional)是指从向量空间 $V$ 到对应标量域 $k$ 的线性映射,满足加法和数乘的性质,即对于任意向量 $x,y \in V$ 和标量 $\alpha \in k$,有: $$ @@ -585,7 +682,7 @@ $$ -## 1.1.18 Legendre变换 +## 1.1.20 Legendre变换 将函数转换为另一种函数,常用于改变其定义域和属性,使问题更简单或更易分析。Legendre 变换(Legendre transform)常用于将一组独立变量转换为另一组独立变量,特别是在经典力学和热力学中。以下是 Legendre 变换的基本概念和步骤: @@ -596,7 +693,7 @@ $$ -## 1.1.19 共轭函数 +## 1.1.21 共轭函数 凸共轭(convex conjugate)是 Legendre 变换的一种推广,因此也被称为 Legendre-Fenchel 变换(Legendre-Fenchel transform)。通过凸共轭变换,原函数可以转换为凸函数,从而利用凸函数的性质来解决原问题。 @@ -647,7 +744,7 @@ $$ -## 1.1.20 σ-代数 +## 1.1.22 σ-代数 σ-代数(或 σ-域)是测度论和概率论中的一个重要概念。σ-代数是一个满足特定封闭性质的集合族,使我们能够对这些集合定义一致的测度(如概率)。具体来说,σ-代数是一个集合族,满足以下三个性质: @@ -666,7 +763,7 @@ $$ -## 1.1.21 鞅 +## 1.1.23 鞅 鞅(Martingale)是概率论中的一个重要概念,用于描述某些类型的随机过程。鞅过程的特点是,其未来期望值在已知当前信息的条件下等于当前值。 @@ -706,7 +803,7 @@ $$ -## 1.1.22 KL 散度 +## 1.1.24 KL 散度 KL 散度(Kullback-Leibler 散度),也称为相对熵,是一种用于衡量两个概率分布之间差异的非对称度量,在信息论和统计学中广泛应用。KL 散度衡量的是在使用近似分布时,相比于使用真实分布,所增加的“信息损失”或“不确定性”。 @@ -782,7 +879,7 @@ $$ -## 1.1.23 先验和后验 +## 1.1.25 先验和后验 先验(Prior)和后验(Posterior)是贝叶斯统计中的两个核心概念,用于描述不确定性和信息更新的过程。 @@ -814,7 +911,7 @@ $$ -## 1.1.24 拓扑向量空间 +## 1.1.26 拓扑向量空间 拓扑向量空间(Topological Vector Space,简称 TVS)是一个定义在拓扑域 $\mathbb{K}$(通常是带有标准拓扑的实数或复数)上的向量空间,该空间被赋予了一个拓扑结构,使得向量加法 $\cdot\, + \,\cdot\; : X \times X \to X$ 和标量乘法 $\cdot : \mathbb{K} \times X \to X$ 是连续函数(这些函数的定义域赋予了乘积拓扑)。这样的拓扑被称为 $X$ 上的**向量拓扑**或**TVS 拓扑**。 @@ -822,7 +919,7 @@ $$ -## 1.1.25 超平面 +## 1.1.27 超平面 超平面(Hyperplane)是指一个比所在拓扑向量空间少一维的平滑仿射子空间。 半空间(Half Space)是指拓扑向量空间被超平面划分出的两个区域之一。 @@ -849,7 +946,9 @@ $$ $$ 这些不等式中的每一个代表了超平面两侧的一个半空间,满足其中一个不等式的点位于相应的半空间中。 -## 1.1.26 紧空间 + + +## 1.1.28 紧空间 紧空间(Compact Space)在数学中是一种具有特殊性质的空间,即它在某种意义上表现得像“有限的”,即使它可能看起来非常大,甚至是无限的。