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Bovespa Stock Ratings

Projeto de análise de dados fundamentalistas da Bovespa

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Sobre

O projeto consiste na primeira fonte de informaçôes open-source sobre análise fundamentalista das ações da Bovespa. O objetivo é juntar informaçôes para tomadas de decisões.

Estrutura do projeto

O projeto consiste de 4 projetos em repositórios separados:

  • Crawler: script em python que faz um scrapping em algumas páginas para colher as informações para salvar em um banco de dados Mongo.
  • Backend: Backend que faz a interface, usando GraphQL entre o banco e o front-end.
  • Front-end: Visualização de dados da aplicação feita, totalmente em Angular.
  • Agente de trading: Agente usando neuro evolução para comprar e vender ações automaticamente

Configurando o projeto

Clonar o repositório principal

git clone --recursive [email protected]:daniloaleixo/bovespaStockRatings.git

[Opcional] Se quiser clonar o subrepositórios

git submodule update --init --recursive

Rodando o crawler

Rodando da imagem docker oficial

docker run -e MONGO_URI=$MONGO_URI daniloaleixo/bovespa-stock-ratings-crawler

Fazendo o build da imagem docker

docker build -t bovespa_stock_ratings .
docker run -e MONGO_URI=$MONGO_URI -t bovespa_stock_ratings

Análise

Estou fazendo uma análise baseada nos princípios fundamentalistas do livro Investidor Inteligente do Benjamin Graham:

  • Tamanho Adequado
    • Patrimônio Líquido maior que R$2bi
  • Posição Financeira Forte
    • Liquidez Corrente maior que 1,5
    • Dívida Bruta / Patrimônio Líquido < 50%
  • Histórico de Dividendos contínuos por, pelo menos, os últimos 20 anos.
    • Ainda não consegui pegar essa informação, estou colocando só o último DY
    • Ultimo DY maior que 2.5%
  • Estabilidade nos Ganhos, Nenhum prejuízo nos últimos 10 anos.
    • Ainda não consegui verificar se teve algum prejuízo
  • Crescimento nos Ganhos: 10 anos de crescimento nos lucros-por-ação de, pelo menos, um terço.
    • Ainda não consegui colocar essa informação, mas tenho só
    • Crescimento no últimos 5 anos maior que 5%
    • ROE > 20%
  • Preço sobre Valor de Mercado: O preço da ação inferior a 1,5 x o valor dos ativos líquidos.
    • P/VPA < 1.5
  • P/L Moderado: O preço da ação inferior a 15x o lucro dos últimos 3 anos
    • P/L < 15
  • Teste alternativo: Graham multiplicava o P/L pelo preço sobre o valor de mercado e verifica se o resultado está abaixo de 22.5
    • P/L x P/VPA < 22.5

Credits

The project was inicially a contribution to this repostory: https://github.com/phoemur/fundamentus