- 移除api、gateway、app子模块的目录
- 移除requirements.txt对于插件的默认依赖
- 简化重构rpc子模块，定位于可靠环境下跨进程通讯（本机、局域网）
- 移除rpc子模块对于鉴权的支持
- 调整rpc子模块中的心跳机制的实现方式
- 移除基于QScintilla开发的代码编辑器，改用VSCode打开代码
- 优化MainWindow主窗口中，对于QAction按钮图标的加载逻辑
- MainEngine添加交易接口时，支持自定义接口名称
- 使用非原生窗口菜单栏，修复Linux/Mac下【配置】按钮不显示的问题
- 新增顶点HTS柜台交易接口vnpy_hts
- 移除恒生期权hsoption接口
- vnpy_webtrader增加对于自定义监听地址和端口的支持
- vnpy_mongodb锁定pymongo的依赖版本为3.12.3
- vnpy_udata安装脚本中添加hs_udata库的依赖
- vnpy_uft升级使用3.7.2.4版本的恒生API接口
- 将南华期货NHTD交易接口剥离到vnpy_nhtd项目中
- 将国泰君安证券统一接入网关交易接口剥离到vnpy_hft项目中
- 将顶点飞创交易接口剥离到vnpy_sec项目中
- 将RPC服务和接口剥离到vnpy_rpcservice项目中
- 修复vnpy_tora撤单时，由于撤单编号和委托编号冲突导致的撤单失败问题
- 修复vnpy_tora股票委托状态中【未成交】状态的错误映射问题
- 修复vnpy_ctabacktester中，回测开始日期编辑框的数据缓存问题
- 修复vnpy_udata中，分段下载数据时，可能进入死循环的问题
- 修复vnpy_udata中，修复下载的数据量为空时，出现的异常报错问题
- 修复vnpy_dolphindb中，合约名带有符号时数据无法读取问题
- 新增东证OST柜台交易接口vnpy_ost
- 增加投资组合策略模块的策略参数优化功能
- 修复部分C++接口模块剥离后，遗留的安装脚本编译代码导致的报错问题
- 修复vnpy_xtp订阅深交所行情后，可能出现的闪退问题
- 修复vnpy_tushare部分数据字段为None时，导致的数据错误
- 修复vnpy_mini，在夜盘换日时上期所行情时间戳的日期字段误差问题
- 修复vnpy_uft的ETF期权合约信息解析缺失的问题
- 修复vnpy_wind下载数据存在缺失时的N/A解析问题
- 修复vnpy_webtrader的html静态文件缺失的问题
- 修复vnpy_dolphindb存储Tick数据时的数据类型问题
- 修复vnpy_dolphindb读取数据为空时的BUG
- 修复vnpy_esunny查询黄金TD合约的合约乘数为0的问题
- 修复vnpy_ctastrategy策略初始化读取布尔值false失败的问题
- 修复vnpy_rohon的期权合约字段赋值错误的问题
- 修复vnpy_leveldb的Linux安装依赖库问题
- 移除老版本基于requests库的RestClient客户端
- 移除老版本基于websocket-client库的WebsocketClient客户端
- vnpy_tts增加对上交所和深交所股票模拟交易的支持
- 移除vnpy_ctp的期权询价指令支持
- 增加vnpy_ctp的授权码验证失败后，避免重复操作的功能
- 优化vnpy_uft的断线重连行情订阅逻辑
- 增加vnpy_arctic对于用户名和密码的鉴权功能
- 增加vnpy_mini对于股指期权的支持
- 将华鑫奇点交易接口剥离到vnpy_tora项目中，并升级到4.0版本
- 将飞马交易接口剥离到vnpy_femas项目中
- 将金仕达黄金接口剥离到vnpy_ksgold项目中
- 将投资组合策略模块剥离到vnpy_portfoliostrategy项目中
- 将Excel RTD模块剥离到vnpy_excelrtd项目中
- 将本地仿真模拟交易模块剥离到vnpy_paperaccount项目中
- 新增天软数据服务项目vnpy_tinysoft
- 新增同花顺iFinD数据服务项目vnpy_ifind
- 新增dYdx交易接口vnpy_dydx
- 新增万得Wind数据服务项目vnpy_wind
- 新增PortfolioStrategy专用的PortfolioBarGenerator
- 移除KasiaGateway
- 移除MarketRadarApp
- 算法交易模块中移除套利和网格两个非执行类算法
- vnpy_tushare数据服务，增加持仓量和成交额字段
- vnpy_datamanager数据管理器，查询的K线信息按合约代码排序显示
- vnpy_dolphindb优化数据的加载解析速度
- vnpy_influxdb采用pandas解析CSV数据，提高整体速度
- 修复vnpy_ctp的CtpGateway，在夜盘换日时上期所行情时间戳的日期字段误差问题
- 修复vnpy_arctic的数据重复写入时出现的错误覆盖问题
- 将InteractiveBrokers交易接口剥离到vnpy_ib项目中
- 将飞鼠交易接口剥离到vnpy_sgit项目中
- 将易盛外盘交易接口剥离到vnpy_tap项目中
- 将直达期货交易接口剥离到vnpy_da项目中
- 将算法交易模块剥离到vnpy_algotrading项目中
- 将脚本交易模块剥离到vnpy_scripttrader项目中
- 将交易组合管理模块剥离到vnpy_portfoliomanager项目中
- 增加双边报价业务的发送和撤销函数功能
- 增加双边报价监控UI组件
- 增加用于对接数据库的抽象接口vnpy.trader.database
- 新增基于Arctic的MongoDB数据库接口项目vnpy_arctic
- 新增LevelDB数据库接口项目vnpy_leveldb
- 新增DolphinDB数据库接口项目vnpy_dolphindb
- 增加用于对接数据服务的抽象接口vnpy.trader.datafeed
- 新增TuShare数据服务项目vnpy_tushare
- 新增恒生UData数据服务项目vnpy_udata
- 新增天勤TQSDK数据服务项目vnpy_tqsdk
- 新增CoinAPI数据服务项目vnpy_coinapi
- 移除批量委托和批量撤单相关的函数功能
- 移除老虎证券交易接口TigerGateway
- 移除鑫管家交易接口XgjGateway
- 移除AlgoTrading算法交易模块对于金纳算法服务的支持
- RestClient增加对操作系统代理配置的支持
- RestClient和WebsocketClient的默认异常处理逻辑由抛出异常修改为打印输出
- 价差交易模块移除对反向合约、线性价差、开平字段的支持
- 价差交易模块优化对灵活价差的支持，优化价差行情推送过滤判断
- 价差交易算法停止时，等待全部委托结束、各条腿平衡后，再结束算法
- 修复在Linux/Mac系统上，运行多进程优化时的进程启动错误
- 修复WebsocketClient由于心跳机制不完善，导致的频繁断线问题
- 将米筐数据接口剥离到vnpy_rqdata项目中，并升级到2.9.38版本
- 将行情录制模块剥离到vnpy_datarecorder项目中
- 将K线图表模块剥离到vnpy_chartwizard项目中
- 将SQLite数据库接口剥离到vnpy_sqlite项目中
- 将MySQL数据库接口剥离到vnpy_mysql项目中
- 将PostgreSQL数据库接口剥离到vnpy_postgresql项目中
- 将MongoDB数据库接口剥离到vnpy_mongodb项目中
- 将InfluxDB数据库接口剥离到vnpy_influxdb项目中
- 将期权波动率交易模块剥离到vnpy_optionmaster项目中
- 新增TTS交易系统（兼容CTP的仿真交易环境）的接口vnpy_tts（6.5.1）
- 新增易盛启明星/北斗星兼容交易API的接口vnpy_esunny（1.0.2.2）
- 新增BarData和TickData的成交额turnover字段
- 将SpreadTrading模块策略初始化时的K线价差数据加载，改为优先通过RQData查询数据
- 在MainWindow的AboutDialog中，基于importlib_metadata模块来获取版本信息
- 隐藏所有对话框右上角的【？】按钮
- 将易盛外盘TapGateway的合约信息，从行情接口获取改为交易接口获取（避免外盘合约size为0的问题）
- 改进Veighna Trader的异常捕捉对话框弹出方式，避免多次重复报错情况下的程序卡死崩溃
- 修复Linux下安装时，对于已经剥离的XTP API的自动编译操作
- 修复PortfolioManager的UI组件，对于成交事件监听类型错误的BUG
- 修复vnpy_rest下的Response对象缺乏text字段导致的BUG
- 修复RestClient，代理端口信息传空时，导致底层连接出错的BUG
- 修复ArrayManager的Aroon指标计算输出结果顺序错误的BUG
- 修复数据库管理器读写TickData时，由于缺少对localtime字段处理导致的BUG
- 将融航接口剥离到vnpy_rohon项目中，并升级到6.5.1版本
- 将CTP MINI接口剥离到vnpy_mini项目中，并升级到1.5.6版本
- 将CTP期权接口剥离到vnpy_sopt项目中
- 将恒生UFT柜台极速API接口剥离到vnpy_uft项目中
- 新增TickData的本地时间戳字段local_time（不带时区信息）
- 新增基于asyncio和aiohttp实现的协程异步REST API客户端vnpy_rest项目
- 新增基于asyncio和aiohttp实现的协程异步Websocket API客户端vnpy_websocket项目
- 新增基于多进程模式的遗传算法优化功能
- 新增XTP的API封装中，行情登录函数对于本地网卡地址的参数支持
- 剥离CTA策略模块下的穷举和遗传优化算法到vnpy.trader.optimize模块下
- 遗传算法优化完成后，输出所有回测过的参数对应结果（而不只是最优结果）
- CTA策略引擎加载策略文件时，增加模块重载的操作，使得任何策略文件修改可以立即生效
- CTA策略引擎扫描特定目录下的策略文件时，使用glob函数（替换原有的os.walk），避免对子目录中文件的错误加载
- 将CTA策略模块剥离到vnpy_ctastrategy项目中
- 将CTA回测模块剥离到vnpy_ctabacktester项目中
- 将XTP接口剥离到vnpy_xtp项目中，并升级到2.2.27.4版本
- 将事前风控模块剥离到vnpy_riskmanager项目中
- 将数据管理模块剥离到vnpy_datamanager项目中
- 修复MySQL和PostgreSQL数据库管理器删除K线数据时出错的问题
- 修复基于aiohttp的RestClient和WebsocketClient，事件循环停止后重新启动失败的问题
- 修复CtaBacktester基于Tick级别数据进行参数优化时，启动优化失败的问题
- 修复ToraStockGateway和ToraOptionGateway，调用下单函数时没有返回委托号的问题
- 修复InfluxDB数据管理器，导入数据时时间字段解析错误的问题
- 修复IbGateway断线重连后，没有自动订阅之前已订阅的合约行情问题
- 修复CTA模块的净仓交易模式中，部分平仓部分开仓时，开仓部分下单错误的问题
- 修复CtpGateway对于FAK和FOK委托指令的处理错误问题
- 修复IbGateway，查询历史数据由于传参错误导致的查询失败问题
- 修复IbGateway，当要查询的合约历史数据不存在时卡死的问题
- 修复IbGateway，查询返回的合约乘数（字符串）未作转换导致的上层应用问题
- 修复BarGenerator，在合成小时K线时部分情况下遗漏分钟K线收盘价更新的问题
- 修复UftGateway，在连接ETF期权服务器时无法订阅行情的问题
- 修复UftGateway，在连接ETF期权服务器时，对于包含毫秒的委托时间戳处理错误的问题
- 修改CTA模块的净仓交易模式，支持上期所和能交所的今昨仓拆分下单
- 调整组合策略模块的回测引擎K线回放逻辑，当某个时间点K线数据缺失时，推送给策略的K线字典中不对其进行向前补齐
- 将CTP接口和API封装，剥离到vnpy_ctp项目中
- 将CTP穿透式测试接口和API封装，剥离到vnpy_ctptest项目中
- 新增DataManager在导入CSV文件时，对于时间戳时区的选择功能
- 新增CtaStrategy模块的策略移仓助手功能，实现一键式期货换月移仓支持
- 修复DataManager查询数据库中K线数据范围时，开始和结束日期相反的问题
- 修复PostgreSQL数据库对接层中，save_tick_data函数由于访问interval导致保存出错的问题
- 修复DataRecorder模块中add_bar_recording下保存录制用合约配置错误的问题
- 修复PostgreSQL数据库对接层中，由于事务执行失败导致的后续报错问题，创建数据库对象时设置自动回滚模式（autorollback=True）
- 修复DataManager自动更新数据时，查询数据范围由于调用老版本函数导致的错误
- 修复RQData下载获取的历史数据浮点数精度问题
- 修复BarGenerator在合成N小时K线时，收盘价、成交量、持仓量字段缺失的问题
- 修复K线图表底层组件ChartWidget当绘制数据较少时，坐标轴时间点显示重复的问题
- 修复SpreadTrading模块生成的价差盘口数据的时区信息缺失问题
- 修复IbGateway的现货贵金属行情数据缺失最新价和时间戳的问题
- 修复BarGenerator在合成小时级别K线时，成交量字段部分缺失的问题
- 修复vnpy.rpc模块启用非对称加密后无法正常退出的问题
- 修改vnpy.chart下ChartItem为按需绘制，大幅缩短图表第一次显示出来的耗时
- 修改IbGateway的历史数据查询功能，包括所有可用时间（即欧美晚上的电子交易时段）
- 修改DataRecorder的数据入库为定时批量写入，提高录制大量合约数据时的写入性能
- 新增IbGateway连接断开后的自动重连功能（每10秒检查）
- 新增双边报价业务相关的底层数据结构和功能函数
- 新增开平转换器OffsetConverter的净仓交易模式
- 新增CtaStrategy模块策略模板的委托时的净仓交易可选参数
- 新增CtaStrategy模块回测引擎中的全年交易日可选参数
- 新增ChartWizard模块对于价差行情图表的显示支持
- 新增MarketRadar模块的雷达信号条件提醒功能
- 修复RestClient中，因为pyopenssl.extract_from_urllib3引起的兼容性问题
- 调整OptionMaster模块中，期权链数据结构搜索平值行权价的算法，不再依赖标的物合约
- 新增OptionMaster模块使用合成期货作为定价标的合约的功能
- 修复BarGenerator的小时线合成时，出现同一个小时的K线重复推送两次的问题
- 修复遗传算法优化时，因为lru_cache缓存导致的新一轮优化结果不变的问题
- 修复RestClient发起请求时，由于requests库底层使用OpenSSL导致的WinError 10054 WSAECONNRESET的问题
- 修复程序中频繁捕捉到异常时，异常捕捉对话框反复执行导致卡死的问题
- 修复活动委托监控组件ActiveOrderMonitor，保存CSV时会将所有委托数据一起保存的问题
- 修复XtpGateway重复发起登录操作时，出现的系统崩溃问题
- 修复XtpGateway的股票市价委托类型映射错误问题
- 对XTP接口的行情价格数据基于合约最小价格跳动进行取整，资金保留2位小数
- BaseMonitor保存CSV文件时，表头改为图形界面显示的中文（之前是数据的字段名英文）
- 初始化TWAP算法时，对每轮委托数量取整到合约最小交易数量
- 将原vnpy.trader.database中的数据库客户端拆分到独立的vnpy.database模块下
- 对SQLite/MySQL/PostgreSQL/MongoDB/InfluxDB客户端进行代码重构优化，增加K线数据整体情况BarOverview查询功能
- 新增BaseMonitor数据监控UI组件（以及其子类），自动保存列宽的功能
- 增加华鑫奇点ToraGateway对于FENS服务器连接和资金账户登录的支持，之前只支持前置机连接和用户代码登录
- 增加InfluxDB数据库客户端vnpy.database.influx对于Tick数据储存和加载的支持