next step Anir

[abenc]

-Rajouter une partie descriptive des données (descriptions de ce qui a été mis en colonnes et en lignes ainsi que les données présentées)
-Rajouter une partie pour la visualisation des données (présenter la volatilité implicite en fonction du strike (en lignes) tout en fixant à chaque fois la maturité (en colonne), présenter une superposition des graphes, présenter la volatilité implicite pour des options a un strike donnée et en faisant varier la maturité)
-Rajouter une partie pour analyser les graphes et les données (voir que la volatilité implicite augmentait quant le strike s'éloignait du prix de marché du sous-jacent)
-Rajouter peut-être une partie pour enrichir l'analyse (essayer de déduire le prix de l'option à partir de la formule de pricing de Black-Scholes en fixant le taux sans risque ainsi que le prix du sous-jacent : peut être prendre deux cas le premier où X(prix du SJ)>S(strike) et le cas inverse.Mettre en exergue les stratégies de couvertures possibles : parler de delta et vega)
-Rajouter une partie d'analyse (remarquer que le prix de l'option augmente avec la volatilité implicite)

Quelques liens :
http://fr.slideshare.net/mimilatun/le-modle-de-black-scholes
http://www.theresearchkitchen.com/archives/106
http://www.cmap.polytechnique.fr/~elkaroui/masterfin034.pdf